【提分教辅】备考18咨询工程师《方法实务》:风险概率分析方法

咨询工程师考试网 鲤鱼小编 更新时间:2017-08-09

 

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风险概率分析方法
一、风险分析:定性、定量分析(定量概率分析方法——概率树分析、蒙特卡洛模拟法)
概率分析:通过对项目有影响的风险变量调查分析,确定可能发生的状态及相应概率,计算项目评价指标IRR、NPV的概率分布,进而确定项目偏离预期目标的程度和可能发生偏离的概率。
意义:定量确定项目从经济上可行转变为不可行的可能性,判定项目风险程度,为决策提供依据。
二、风险因素识别方法:在进行概率分析时,通常选择那些能反映项目可行性的关键评价指标(财务内部收益率、财务净现值、经济内部收益率、经济净现值)。
风险因素的识别 就是要确定对项目评价指标有决定性影响的关键变量。常用的识别方法有
(1)资料分析法。根据类似项目的历史资料寻找对项目有决定性影响的关键变量。
(2)专家调查表。根据对拟建项目所在行业的市场需求、生产技术状况、发展趋势等的全面了解,并在专家调查、定性分析的基础上,确定关键变量。
(3)敏感性分析。根据敏感性分析的结果,将那些最为敏感的因素作为概率分析的关键变量。
 

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