【势在必行~】2018银行从业资格考试【个人贷款】提分必看考点:内部评级法

银行从业人员资格考试网 鲤鱼小编 更新时间:2018-02-24

 内部评级法要去商业银行建立健全的内部评级体系,自行预测违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)、期限(M)等信用风险因素,并根据如下权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求(K):

  (1)公司、主权及商业银行暴露

  ①非违约风险暴露

  ②违约风险暴露

  (2)零售暴露外语学习网

  根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同,内部评级法又分为初级法和高级法两种:

  ①初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率,其他风险要素采用监管当局的估机值;

  ②高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。

  初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露,对于零售暴露,只要商业银行决定实施内部评级法,就必须自行估计PD和LGD。

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